Data Scientist / Risk Modeller – Credit Risk

Poznaj Onwelo

Onwelo jest partnerem technologicznym, który dostarcza kompleksowe usługi, od strategii i architektury, przez wdrożenia, po utrzymanie, w obszarach transformacji cyfrowej, danych i automatyzacji. Nasz zespół liczy ponad 400 specjalistów z silnymi kompetencjami seniorskim, a na koncie mamy 300+ zrealizowanych projektów dla dużych organizacji w Polsce, Europie i USA. Działamy z kilku polskich miast oraz z biur w Niemczech, Szwajcarii i USA, łącząc lokalną obecność z globalnym zasięgiem.

O projekcie

Dołączysz do zespołu Risk Analytics realizującego projekt dla organizacji z sektora bankowego. Zespół odpowiada za pełny cykl życia modeli ryzyka kredytowego – od analizy danych i wyboru odpowiedniej metodyki, przez rozwój modeli, aż po ich monitoring, utrzymanie i raportowanie.

Na tym stanowisku będziesz rozwijać modele wykorzystywane w wewnętrznym systemie ratingowym, w szczególności modele LGD, a także rozwiązania wspierające monitoring modeli PD, LGD i CCF. Będziesz pracować z wykorzystaniem R lub Pythona oraz SQL, współpracując z ekspertami z obszaru ryzyka kredytowego i analityki danych.

Twoje zadania:

• Rozwój i utrzymanie modeli ryzyka kredytowego, w tym modeli PD, LGD i CCF, ze szczególnym uwzględnieniem modeli LGD

• Analiza danych, zmiennych oraz potencjalnych źródeł informacji wykorzystywanych w procesie modelowania

• Ocena możliwych podejść analitycznych oraz uzasadnianie wyboru zastosowanych metod

• Rozwój, integracja i automatyzacja frameworku monitoringu modeli ryzyka kredytowego

• Utrzymanie i rozwój rozwiązań przygotowanych w R lub Pythonie

• Przygotowywanie cyklicznych raportów dotyczących jakości i stabilności modeli

• Przekładanie wyników analiz oraz złożonych zagadnień technicznych na czytelne wnioski biznesowe

• Współpraca z interesariuszami z obszaru ryzyka, analityki i biznesu

• Tworzenie dokumentacji modeli, założeń metodycznych oraz przeprowadzonych analiz

Kogo szukamy

• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze ryzyka finansowego lub kredytowego, zdobyte w bankowości, FinTechu albo innej instytucji wykorzystującej modele scoringowe lub podejście IRB.

• Doświadczenie w budowie, rozwoju, monitoringu lub walidacji modeli ryzyka kredytowego, w szczególności modeli PD, LGD, CCF lub EAD.

• Dobra znajomość metod modelowania statystycznego, w tym regresji wielowymiarowej oraz modeli dla zmiennych kategorialnych.

• Bardzo dobra znajomość języka R lub Python oraz praktyczna umiejętność pracy z SQL.

• Umiejętność analizy, przetwarzania i interpretacji danych oraz przekładania wyników na wartościowe wnioski dotyczące ryzyka kredytowego.

• Umiejętność jasnego prezentowania złożonych zagadnień technicznych odbiorcom biznesowym i technicznym.

• Wykształcenie wyższe w obszarze matematyki, ekonomii, finansów, zarządzania, informatyki lub na kierunku pokrewnym.

• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w międzynarodowym środowisku pracy.

Co oferujemy

• Elastyczne godziny oraz możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej

• Udział w ciekawych projektach dla globalnych klientów

• Aż 80% awansów w naszej firmie odbywa się wewnętrznie

• 90% kadry zarządzającej ma wykształcenie techniczne

• Dostęp do szkoleń wewnętrznych i ścieżek rozwojowych

• Udział w wydarzeniach zespołowych, firmowych spotkaniach i Town Hallach

• Wsparcie w budowaniu profesjonalnego wizerunku (personal branding)

• Dostęp do ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej dla siebie i rodziny

• Karta MultiSport, która wspiera dbałość o zdrowie i kondycję